受标的50ETF价格先升后跌及50ETF6月期权周三到期影响,昨日新晋主力7月平值认购合约也呈现先升后跌走势,7月平值认沽期权合约则走弱。截至收盘,平值期权方面,7月平值认购合约“50ETF购7月2100”收盘报0.0419元,下跌0.0010元,跌幅2.33%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2100”收盘报0.00423元,下跌0.0010元,跌幅2.31%。
成交方面,周二期权成交下降,持仓增加。成交量方面,单日成交299808张,较上一个交易日增加61045张,增幅为25.57%。其中,认购期权成交177473张,认沽期权成交122335张。波动率方面,截至收盘,7月平值认购合约“50ETF购7月2100”隐含波动率为12.26%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2100”隐含波动率为18.82%,两者之间价差仍较大。
对于后市,光大期货期权部张毅表示,已开始在7月期权合约与9月期权合约之间进行日历价差交易的投资者,仍可利用近月期权合约隐含波动率下降速度可能会快于远月期权合约,遵守即定的交易计划。此外,由于昨日市场呈现冲高回落的行情走势,以及周四(6月23日)英国脱欧公投的不确定性,投资者如果为防范万一出现的下跌风险,希望以相对适当成本应对下跌可能,则可采取熊市套利价差策略,即可以利用7月不同行权价的认购期权或认沽期权来进行操作。(马爽)
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