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科創板市價申報訂單中擬使用價格保護措施

2019年04月12日07:58 | 來源:証券日報
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原標題:科創板市價申報訂單中擬使用價格保護措施

  記者4月11日獲悉,上交所擬於4月22日起再組織一輪科創板專項測試(全回歸),含最新發布的技術接口、業務規則以及主板的各項業務測試。

  這份名為《關於更新科創板市場參與者接口規格說明書技術開發稿的通知》提出,根據科創板相關規則的調整,上交所修訂並發布《IS101 上海証券交易所競價撮合平台市場參與者接口規格說明書1.42版_(科創板技術開發稿)_20190402》、《上海証券交易所科創板市場參與者技術實施指引_1 1_20190402》,以供市場參與者提前做好科創板上線技術就緒准備工作。

  本次接口變更包括:競價撮合平台產品基礎信息文件CPXX0201接口,新增科創板產品“上市未盈利”和“具有表決權差異”的標識﹔競價撮合平台新增科創板交易公開信息接口。

  通知同時提出,會員按《關於開展科創板業務專項測試的通知》的要求,務必於4月19日完成兩輪專項測試,並力爭通過全部測試項目。

  為使証券公司更方便地做好科創板市價訂單的資金前端控制,也為了更有利投資者使用市價訂單時控制交易風險,4月11日,上交所發布通知稱,上交所擬在科創板的市價申報訂單中使用價格保護措施。上交所交易系統處理市價申報時,買入申報的成交價格和轉限價的價格不高於保護限價,賣出申報的成交價格和轉限價的價格不低於保護限價。因此調整競價撮合平台市價申報接口價格字段的填寫規則,支持填寫保護限價信息。

  上交所要求市場參與各方在2019年4月22日之前做好相關技術准備。

  此外,上交所日前還發布了《科創板市場參與者技術實施指引1.1版》。這是上交所科創板技術接口及相關變更的技術指引,並對券商端技術系統改造提出建議。科創板盤后固定價格交易在綜合業務平台實施,其它相關業務在競價撮合平台實施。

  其中,市場接口變化方面,競價撮合平台增加產品基礎信息文件接口﹔競價撮合平台訂單申報接口,新增兩類訂單類型﹔競價撮合平台新增科創板交易公開信息接口﹔競價撮合平台証券權益接口,調整相關字段﹔綜合業務平台增加盤后固定價格業務類型、新增STEP行情接口並調整行情文件接口﹔錯誤代碼表新增競價撮合平台相關錯誤代碼﹔行情網關增加盤后固定價格交易的行情接口說明,調整國債預發行接口字段值。

  據了解,上述接口變化,涉及櫃台系統的對接處理及改造。

  實施指引同時對會員技術系統改造提出建議:會員技術系統應在保持現有上交所股票、債券、基金、股票期權等各類業務正常運行的基礎上,提供科創板相關的投資者適當性管理、交易管理、風險管理等功能。

  交易管理方面,會員系統應根據科創板交易特別規定的要求,為合格投資者進行科創板股票交易提供競價交易、盤后固定價格交易和大宗交易等方式﹔會員系統應對科創板股票委托申報中委托類型、價格漲跌幅、申報數量、申報價格等各要素進行有效驗証,做好前端控制﹔會員系統應對科創板股票提供行情揭示等功能。

  風險管理方面,會員系統應設定科創板股票交易相應的監控指標和預警參數,對投資者的交易行為進行監督和管理。

  此外,會員系統改造不得改變或影響現有業務及技術接口規范的要求。(記者 朱寶琛)

(責編:常瑞雪(實習生)、朱一梵)

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